Сравнение SEAD.DE с SPFA.DE
SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and SPFA.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) while SPFA.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAD.DE returned 0.42%/yr vs 1.46%/yr for SPFA.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SEAD.DE charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for SPFA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SEAD.DE и SPFA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEAD.DE показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SPFA.DE с доходностью 0.46%.
SEAD.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
SPFA.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEAD.DE и SPFA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 0.82% | 7.17% | 4.95% | 5.22% | -12.53% | -1.42% | 1.00% | 1.37% |
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.46% | 2.44% | 3.19% | 5.66% | -4.47% | -1.04% | -5.66% | 1.83% |
Correlation
The correlation between SEAD.DE and SPFA.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEAD.DE vs. SPFA.DE — Ранг доходности на риск
SEAD.DE
SPFA.DE
Сравнение SEAD.DE c SPFA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEAD.DE | SPFA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.83 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 2.62 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEAD.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.62 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SEAD.DE и SPFA.DE
Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки SPFA.DE в -16.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и SPFA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEAD.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -16.39% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -3.96% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -7.66% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -8.51% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.19% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -7.62% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.26% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAD.DE и SPFA.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 0.76%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEAD.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.83% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 4.51% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 5.31% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 6.24% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 7.05% | -1.72% |
Сравнение комиссий SEAD.DE и SPFA.DE
SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SPFA.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAD.DE и SPFA.DE
Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как SPFA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.84% | 4.51% | 5.70% | 4.36% | 4.23% | 3.36% | 2.07% |
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEAD.DE and SPFA.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEAD.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEAD.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for SPFA.DE.
SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while SPFA.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.38% for SEAD.DE and 0.55% for SPFA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SEAD.DE и SPFA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор