PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEAD.DE с HY3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAD.DE с HY3M.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and HY3M.DE (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) while HY3M.DE tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAD.DE returned 0.95%/yr vs 3.45%/yr for HY3M.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SEAD.DE charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for HY3M.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAD.DE и HY3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAD.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у HY3M.DE с доходностью 6.76%.

SEAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
0.86%
С начала года
1.28%
1 год
4.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

HY3M.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
4.21%
С начала года
6.76%
1 год
9.61%
3 года*
9.20%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAD.DE и HY3M.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		1.28%7.68%5.50%5.69%-12.29%-0.78%1.78%1.13%
HY3M.DE
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF		6.76%-3.30%18.25%4.13%-7.66%7.35%-3.67%0.99%

Correlation

The correlation between SEAD.DE and HY3M.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г.

-0.05

The correlation between SEAD.DE and HY3M.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с ASRD.DE
Часто сравнивают с HY3M.DE:
HY3M.DE с G2X.DEHY3M.DE с CGB.DEHY3M.DE с FRCK.DEHY3M.DE с GASF.DEHY3M.DE с JMBA.DEHY3M.DE с ASRD.DEHY3M.DE с ENDH.DE

Доходность на риск

SEAD.DE vs. HY3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HY3M.DE
Ранг доходности на риск HY3M.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HY3M.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HY3M.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HY3M.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAD.DE c HY3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEAD.DEHY3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.44

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.16

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.11

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

9.17

+0.38

SEAD.DE vs. HY3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAD.DE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HY3M.DE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAD.DE и HY3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEAD.DE и HY3M.DE

Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки HY3M.DE в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и HY3M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAD.DEHY3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.98%

-21.08%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-3.08%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-12.09%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-13.58%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.77%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.04%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.04%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAD.DE и HY3M.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 0.56%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HY3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAD.DEHY3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.80%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

5.09%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

6.74%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

8.60%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

13.19%

-8.39%

Сравнение комиссий SEAD.DE и HY3M.DE

SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HY3M.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAD.DE и HY3M.DE

Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, тогда как HY3M.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HY3M.DE
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		6.89%4.97%6.21%4.80%4.53%4.02%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SEAD.DE and HY3M.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAD.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAD.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for HY3M.DE.

SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while HY3M.DE tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for SEAD.DE and 0.40% for HY3M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAD.DE и HY3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор