PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAD.DE с EMIG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAD.DE с EMIG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and EMIG.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Emerging Markets Bonds funds from UBS - SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) while EMIG.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAD.DE returned 0.42%/yr vs 0.76%/yr for EMIG.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SEAD.DE charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for EMIG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAD.DE и EMIG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAD.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у EMIG.DE с доходностью 1.49%.

SEAD.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

EMIG.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.51%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAD.DE и EMIG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.82%7.17%4.95%5.22%-12.53%-1.42%1.00%1.37%
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		1.49%-2.91%7.57%2.80%-12.35%6.34%-1.01%0.02%

Correlation

The correlation between SEAD.DE and EMIG.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.25

The correlation between SEAD.DE and EMIG.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с ASRD.DESEAD.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с XUEB.DEEMIG.DE с VGEM.DEEMIG.DE с ZPR5.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с UEFS.DEEMIG.DE с FRCK.DE

Доходность на риск

SEAD.DE vs. EMIG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAD.DE c EMIG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAD.DEEMIG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.19

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.46

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.26

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

0.38

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAD.DE vs. EMIG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAD.DE на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа EMIG.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAD.DE и EMIG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAD.DEEMIG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.19

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.04

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SEAD.DE и EMIG.DE

Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки EMIG.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и EMIG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAD.DEEMIG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-16.46%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-16.16%

+14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-16.16%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-16.16%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-13.38%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-8.22%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

10.99%

-10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAD.DE и EMIG.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 0.76%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAD.DEEMIG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.01%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

3.57%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

21.95%

-19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

12.46%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

12.21%

-6.88%

Сравнение комиссий SEAD.DE и EMIG.DE

SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMIG.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAD.DE и EMIG.DE

Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как EMIG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.84%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%

Часто задаваемые вопросы

SEAD.DE and EMIG.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAD.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAD.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.DE.

SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while EMIG.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.38% for SEAD.DE and 0.45% for EMIG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAD.DE и EMIG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор