PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAD.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAD.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SEAD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAD.DE returned 0.42%/yr vs 15.51%/yr for 4UBQ.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SEAD.DE charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAD.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAD.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью 11.15%.

SEAD.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAD.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.82%7.17%4.95%5.22%-12.53%-1.42%3.73%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Correlation

The correlation between SEAD.DE and 4UBQ.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с ASRD.DESEAD.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

SEAD.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAD.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAD.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.47

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.36

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.10

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

15.73

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAD.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAD.DE на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAD.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAD.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.47

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.00

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.11

-0.96

Просадки

Сравнение просадок SEAD.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAD.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-23.35%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-6.93%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-23.35%

+20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-23.35%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-4.02%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.81%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAD.DE и 4UBQ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 0.76%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAD.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.81%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

7.61%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

11.53%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

15.27%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

15.39%

-10.06%

Сравнение комиссий SEAD.DE и 4UBQ.DE

SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAD.DE и 4UBQ.DE

Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.84%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%

Часто задаваемые вопросы

SEAD.DE and 4UBQ.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for SEAD.DE.

SEAD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while 4UBQ.DE is S&P 500. SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.38% for SEAD.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAD.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор