Сравнение SE15.L с IDTL.L
SE15.L (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) are both exchange-traded funds - SE15.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SE15.L returned 1.39%/yr vs -1.74%/yr for IDTL.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SE15.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IDTL.L.
Доходность
Сравнение доходности SE15.L и IDTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SE15.L торгуется в GBP, в то время как IDTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SE15.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IDTL.L с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции SE15.L превзошли акции IDTL.L по среднегодовой доходности: 1.39% против -1.74% соответственно.
SE15.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.39%
IDTL.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам SE15.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.52% | 8.84% | -0.44% | 3.80% | -2.73% | -6.73% | 6.61% | -2.46% | 0.27% | 4.41% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 3.21% | -2.70% | -5.60% | -2.92% | -22.19% | -3.74% | 13.68% | 11.30% | 3.90% | -0.37% |
Correlation
The correlation between SE15.L and IDTL.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE15.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
SE15.L
IDTL.L
Сравнение SE15.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE15.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.25 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE15.L и IDTL.L
Максимальная просадка SE15.L за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE15.L и IDTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE15.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -49.39% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -8.43% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -17.22% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.23% | -39.50% | +29.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -49.39% | +33.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -43.46% | +41.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -23.10% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 4.00% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE15.L и IDTL.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) составляет 0.95%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE15.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.07% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 7.83% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 10.52% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 15.90% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 16.45% | -9.70% |
Сравнение комиссий SE15.L и IDTL.L
SE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE15.L и IDTL.L
Дивидендная доходность SE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IDTL.L в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.61% | 4.31% | 4.66% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.59% | 2.63% | 2.14% |
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.85% | 2.57% | 1.41% | 0.49% | 0.59% | 0.58% | 0.65% | 0.61% | 0.68% | 0.83% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SE15.L and IDTL.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SE15.L.
SE15.L is categorized as European Corporate Bonds, while IDTL.L is Government Bonds. SE15.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for SE15.L and 0.07% for IDTL.L.
Подберите оптимальное распределение для SE15.L и IDTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор