PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SE с ABB.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SE с ABB.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SE (Sea Limited) and ABB.NS (ABB India Limited) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ABB.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 26.45%/yr for ABB.NS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SE и ABB.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и ABB India Limited (ABB.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SE торгуется в USD, в то время как ABB.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABB.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у ABB.NS с доходностью 24.20%.

SE

1 день
-3.21%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-34.98%
6 месяцев
-33.66%
1 год
-46.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
-21.47%
10 лет*
—

ABB.NS

1 день
0.80%
1 месяц
8.00%
С начала года
24.20%
6 месяцев
22.60%
1 год
1.89%
3 года*
11.36%
5 лет*
26.45%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SE и ABB.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SE
Sea Limited		-34.98%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%
ABB.NS
ABB India Limited		24.20%-28.19%44.51%73.85%8.37%81.31%-7.25%4.87%-12.37%7.06%

Correlation

The correlation between SE and ABB.NS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.06

The correlation between SE and ABB.NS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sea Limited

ABB India Limited

Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY
Часто сравнивают с ABB.NS:
ABB.NS с SIEGYABB.NS с 298040.KSABB.NS с SIEMENS.NSABB.NS с 071970.KSABB.NS с KSI.TOABB.NS с POWERINDIA.NSABB.NS с 007660.KS

Доходность на риск

SE vs. ABB.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг доходности на риск SE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ABB.NS
Ранг доходности на риск ABB.NS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABB.NS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABB.NS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABB.NS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SE c ABB.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и ABB India Limited (ABB.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEABB.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.06

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
0.31

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.04

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.07

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

0.13

-1.40

SE vs. ABB.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ABB.NS равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и ABB.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SE и ABB.NS

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки ABB.NS в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и ABB.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEABB.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-84.33%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.22%

-27.75%

-32.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-52.11%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.51%

-52.11%

-38.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-33.18%

-44.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-47.53%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.57%

15.57%

+21.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SE и ABB.NS

Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с ABB India Limited (ABB.NS) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABB.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEABB.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

10.14%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.05%

26.08%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.74%

30.10%

+20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.13%

33.60%

+30.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.59%

31.97%

+30.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и ABB.NS

SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABB.NS
ABB India Limited		0.58%0.85%0.50%0.24%0.19%0.23%0.40%0.37%0.37%0.32%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и ABB.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и ABB India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SE значения в USD, ABB.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

SE and ABB.NS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SE и ABB.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор