Сравнение SDYYX с TANDX
SDYYX (SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SDYYX returned 13.33%/yr vs 1.65%/yr for TANDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDYYX charges 0.50%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности SDYYX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDYYX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.78%.
SDYYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.78%
TANDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -12.78%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDYYX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDYYX SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 10.02% | 18.85% | 24.65% | 21.47% | -16.51% | 31.05% | 20.21% | 13.87% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.78% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between SDYYX and TANDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between SDYYX and TANDX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDYYX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
SDYYX
TANDX
Сравнение SDYYX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDYYX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.92 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | -2.18 | +14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDYYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -1.64 | +3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.00 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.01 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SDYYX и TANDX
Максимальная просадка SDYYX за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDYYX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDYYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -93.96% | +61.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -16.62% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -93.96% | +70.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -93.96% | +70.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -93.90% | +93.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -20.33% | +15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 7.00% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDYYX и TANDX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SDYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDYYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.83% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 7.28% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 9.34% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 595.57% | -577.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 496.27% | -477.72% |
Сравнение комиссий SDYYX и TANDX
SDYYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDYYX и TANDX
Дивидендная доходность SDYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.75%, что больше доходности TANDX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDYYX SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 18.75% | 20.62% | 11.70% | 9.69% | 14.47% | 11.12% | 7.62% | 1.87% | 2.33% | 1.78% | 1.14% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.08% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDYYX and TANDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDYYX has higher volatility (3.54%) compared to TANDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SDYYX dropped -32.42% vs TANDX's -93.96%.
SDYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDYYX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор