PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDYYX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDYYX с FNSTX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

SDYYX (SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SDYYX returned 12.42%/yr vs 10.46%/yr for FNSTX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDYYX charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.

Доходность

Сравнение доходности SDYYX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDYYX показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 8.88%.

SDYYX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
8.14%
С начала года
8.14%
1 год
19.65%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.61%

FNSTX

1 день
-2.35%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
8.88%
С начала года
8.88%
1 год
21.88%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDYYX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		8.14%18.85%24.65%21.47%-16.51%31.05%20.21%4.93%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		8.88%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Correlation

The correlation between SDYYX and FNSTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.69

The correlation between SDYYX and FNSTX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SDYYX:
SDYYX с BDJSDYYX с ASFYXSDYYX с FXIFXSDYYX с VTCLXSDYYX с FEQHXSDYYX с FLCPXSDYYX с DHAMX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF

Доходность на риск

SDYYX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDYYX
Ранг доходности на риск SDYYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDYYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDYYX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDYYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDYYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDYYX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYYXFNSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.34

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.83

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.60

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

7.96

+0.89

SDYYX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDYYX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDYYX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDYYX и FNSTX

Максимальная просадка SDYYX за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDYYX и FNSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYYXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-35.82%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-8.43%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-13.63%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-21.97%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.90%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.15%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.75%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SDYYX и FNSTX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) составляет 5.69%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SDYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYYXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.19%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

13.30%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

16.31%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.30%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

18.78%

-0.21%

Сравнение комиссий SDYYX и FNSTX

SDYYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDYYX и FNSTX

Дивидендная доходность SDYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.07%, что больше доходности FNSTX в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.85%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		19.07%20.62%11.70%9.69%14.47%11.12%7.62%1.87%2.33%1.78%1.14%

Часто задаваемые вопросы

SDYYX and FNSTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSTX has higher volatility (6.19%) compared to SDYYX (5.69%). In terms of maximum drawdown, SDYYX dropped -32.42% vs FNSTX's -35.82%.

SDYYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDYYX и FNSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор