PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDWD.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDWD.L с IUIT.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

SDWD.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и IUIT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-3.98%20.86%20.47%26.73%-19.56%22.41%17.75%27.43%-6.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-8.69%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-10.03%

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.69%.

SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.50%
1 год
28.44%
3 года*
26.73%
5 лет*
17.80%
10 лет*
22.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SDWD.L:
SDWD.L с NVDASDWD.L с BRK-BSDWD.L с ACWISDWD.L с IITU.LSDWD.L с IWVG.LSDWD.L с MWOZ.LSDWD.L с WMVG.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий SDWD.L и IUIT.L

SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SDWD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDWD.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.74

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.12

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

6.48

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDWD.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDWD.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.02

-0.28

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и IUIT.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и IUIT.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и IUIT.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDWD.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-33.46%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-17.03%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-33.46%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-13.31%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.09%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

5.57%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDWD.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.32%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

15.15%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

23.91%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

23.40%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

22.46%

-4.91%