PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDWD.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и ISAC.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
-3.98%20.86%20.47%26.73%-19.56%22.41%17.75%27.43%-6.00%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-2.22%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью -2.22%.


SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*

ISAC.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
20.82%
3 года*
17.17%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SDWD.L и ISAC.L

И SDWD.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SDWD.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDWD.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.87

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.80

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

11.98

-1.05

SDWD.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDWD.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.69

+0.04

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и ISAC.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и ISAC.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и ISAC.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDWD.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-33.82%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-8.85%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-26.07%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.16%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.74%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.05%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и ISAC.L

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеют волатильность 5.41% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDWD.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.48%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.25%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

15.56%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.47%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.88%

+1.67%