PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUE.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUE.L с SX5S.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDUE.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SDUE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUE.L returned 9.60%/yr vs 11.36%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SDUE.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUE.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDUE.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDUE.L показывает доходность 5.86%, а SX5S.L немного ниже – 5.78%.

SDUE.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.08%
1 год
17.83%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.91%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.73%
1 год
17.72%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUE.L и SX5S.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		5.86%24.47%4.22%15.08%-5.90%16.76%4.04%19.78%-15.29%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		5.78%27.68%6.13%19.91%-3.54%15.06%3.00%21.67%-4.46%

Correlation

The correlation between SDUE.L and SX5S.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between SDUE.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUE.L и SX5S.L

Секторы
SDUE.L
SX5S.L

Финансовые услуги

27.0%
25.1%

Промышленность

19.3%
22.1%

Здравоохранение

14.8%
5.4%

Технологии

9.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.8%

Коммунальные услуги

5.5%
4.8%

Сырьевые материалы

5.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.3%

Энергетика

2.7%
5.2%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

SDUE.L
27.0%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

SDUE.L
19.3%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

SDUE.L
14.8%
SX5S.L
5.4%

Технологии

SDUE.L
9.9%
SX5S.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

SDUE.L
5.9%
SX5S.L
9.8%

Коммунальные услуги

SDUE.L
5.5%
SX5S.L
4.8%

Сырьевые материалы

SDUE.L
5.1%
SX5S.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

SDUE.L
4.8%
SX5S.L
5.5%

Коммуникационные услуги

SDUE.L
4.0%
SX5S.L
2.3%

Энергетика

SDUE.L
2.7%
SX5S.L
5.2%

Недвижимость

SDUE.L
0.9%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с SDUE.L:
SDUE.L с ESIN.LSDUE.L с SAEU.LSDUE.L с FEUI.LSDUE.L с EEI.LSDUE.L с EEUD.LSDUE.L с VEUA.LSDUE.L с VOO
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

SDUE.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUE.L
Ранг доходности на риск SDUE.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUE.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUE.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.17

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.75

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.54

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

5.14

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUE.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUE.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUE.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUE.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок SDUE.L и SX5S.L

Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUE.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-32.54%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.43%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.85%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-21.71%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.20%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.49%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.44%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUE.L и SX5S.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) составляет 3.59%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SDUE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUE.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.86%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.25%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.10%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

17.16%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.87%

-1.47%

Сравнение комиссий SDUE.L и SX5S.L

SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUE.L и SX5S.L

Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		2.42%2.56%2.91%2.71%2.79%2.17%1.84%3.01%0.17%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SDUE.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SDUE.L.

SDUE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SDUE.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUE.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор