PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUE.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUE.L с PRIZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDUE.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - SDUE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUE.L returned 9.60%/yr vs 10.89%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SDUE.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUE.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDUE.L торгуется в GBP, в то время как PRIZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUE.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 7.59%.

SDUE.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.08%
1 год
17.83%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
-0.66%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.06%
1 год
20.94%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUE.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		5.86%24.47%4.22%15.08%-5.90%16.76%4.04%15.93%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		7.59%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%

Correlation

The correlation between SDUE.L and PRIZ.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.94

The correlation between SDUE.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUE.L и PRIZ.L

Секторы
SDUE.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

27.0%
24.2%

Промышленность

19.3%
20.7%

Здравоохранение

14.8%
5.9%

Технологии

9.9%
15.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.4%

Коммунальные услуги

5.5%
6.8%

Сырьевые материалы

5.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.0%

Энергетика

2.7%
4.6%

Недвижимость

0.9%
0.7%

Финансовые услуги

SDUE.L
27.0%
PRIZ.L
24.2%

Промышленность

SDUE.L
19.3%
PRIZ.L
20.7%

Здравоохранение

SDUE.L
14.8%
PRIZ.L
5.9%

Технологии

SDUE.L
9.9%
PRIZ.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

SDUE.L
5.9%
PRIZ.L
8.4%

Коммунальные услуги

SDUE.L
5.5%
PRIZ.L
6.8%

Сырьевые материалы

SDUE.L
5.1%
PRIZ.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

SDUE.L
4.8%
PRIZ.L
5.0%

Коммуникационные услуги

SDUE.L
4.0%
PRIZ.L
4.0%

Энергетика

SDUE.L
2.7%
PRIZ.L
4.6%

Недвижимость

SDUE.L
0.9%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с SDUE.L:
SDUE.L с ESIN.LSDUE.L с SAEU.LSDUE.L с FEUI.LSDUE.L с EEI.LSDUE.L с EEUD.LSDUE.L с VEUA.LSDUE.L с VOO
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с MMS.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.L

Доходность на риск

SDUE.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUE.L
Ранг доходности на риск SDUE.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUE.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUE.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.50

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.18

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.91

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

6.79

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUE.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUE.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUE.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUE.LPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SDUE.L и PRIZ.L

Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUE.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-33.06%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.92%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-12.94%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-21.44%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.78%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.40%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUE.L и PRIZ.L

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) имеют волатильность 3.59% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUE.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.69%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.47%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.88%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.13%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.91%

-2.51%

Сравнение комиссий SDUE.L и PRIZ.L

SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUE.L и PRIZ.L

Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PRIZ.L в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.36%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%0.00%
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		2.42%2.56%2.91%2.71%2.79%2.17%1.84%3.01%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SDUE.L and PRIZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SDUE.L.

SDUE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SDUE.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUE.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор