PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUE.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUE.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDUE.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SDUE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUE.L returned 9.60%/yr vs 15.86%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SDUE.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUE.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDUE.L торгуется в GBP, в то время как LDEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDEG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUE.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 9.41%.

SDUE.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.08%
1 год
17.83%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

LDEG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.41%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.97%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUE.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		5.86%24.47%4.22%15.08%-5.90%10.57%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		9.41%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between SDUE.L and LDEG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between SDUE.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUE.L и LDEG.L

Секторы
SDUE.L
LDEG.L

Финансовые услуги

27.0%
41.5%

Промышленность

19.3%
15.8%

Здравоохранение

14.8%
3.4%

Технологии

9.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.3%

Коммунальные услуги

5.5%
8.2%

Сырьевые материалы

5.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.2%

Энергетика

2.7%
7.7%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

SDUE.L
27.0%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

SDUE.L
19.3%
LDEG.L
15.8%

Здравоохранение

SDUE.L
14.8%
LDEG.L
3.4%

Технологии

SDUE.L
9.9%
LDEG.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

SDUE.L
5.9%
LDEG.L
3.3%

Коммунальные услуги

SDUE.L
5.5%
LDEG.L
8.2%

Сырьевые материалы

SDUE.L
5.1%
LDEG.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

SDUE.L
4.8%
LDEG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

SDUE.L
4.0%
LDEG.L
5.2%

Энергетика

SDUE.L
2.7%
LDEG.L
7.7%

Недвижимость

SDUE.L
0.9%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с SDUE.L:
SDUE.L с ESIN.LSDUE.L с SAEU.LSDUE.L с FEUI.LSDUE.L с EEI.LSDUE.L с EEUD.LSDUE.L с VEUA.LSDUE.L с VOO
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

SDUE.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUE.L
Ранг доходности на риск SDUE.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUE.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUE.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.49

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.34

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.59

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

13.10

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUE.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUE.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUE.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUE.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.49

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.12

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SDUE.L и LDEG.L

Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUE.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-21.96%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.04%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-12.05%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-17.39%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.22%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.41%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.21%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUE.L и LDEG.L

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SDUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUE.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.26%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.26%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.59%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.19%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.23%

+1.17%

Сравнение комиссий SDUE.L и LDEG.L

SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUE.L и LDEG.L

Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности LDEG.L в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%0.00%0.00%0.00%
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		2.42%2.56%2.91%2.71%2.79%2.17%1.84%3.01%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SDUE.L and LDEG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDUE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

SDUE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for SDUE.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUE.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор