PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUE.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUE.L с CMB1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDUE.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - SDUE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUE.L returned 9.60%/yr vs 19.77%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SDUE.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUE.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDUE.L торгуется в GBP, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUE.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 12.96%.

SDUE.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.08%
1 год
17.83%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

CMB1.L

1 день
-0.62%
1 месяц
1.82%
С начала года
12.96%
6 месяцев
16.50%
1 год
32.53%
3 года*
28.55%
5 лет*
19.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUE.L и CMB1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		5.86%24.47%4.22%15.08%-5.90%16.76%4.04%19.78%-15.29%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		12.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-1.55%

Correlation

The correlation between SDUE.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between SDUE.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUE.L и CMB1.L

Секторы
SDUE.L
CMB1.L

Финансовые услуги

27.0%
45.1%

Промышленность

19.3%
10.8%

Здравоохранение

14.8%
1.1%

Технологии

9.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.0%

Коммунальные услуги

5.5%
17.2%

Сырьевые материалы

5.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.1%

Энергетика

2.7%
8.8%

Недвижимость

0.9%
0.3%

Финансовые услуги

SDUE.L
27.0%
CMB1.L
45.1%

Промышленность

SDUE.L
19.3%
CMB1.L
10.8%

Здравоохранение

SDUE.L
14.8%
CMB1.L
1.1%

Технологии

SDUE.L
9.9%
CMB1.L
4.6%

Потребительский циклический сектор

SDUE.L
5.9%
CMB1.L
10.0%

Коммунальные услуги

SDUE.L
5.5%
CMB1.L
17.2%

Сырьевые материалы

SDUE.L
5.1%
CMB1.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

SDUE.L
4.8%
CMB1.L
0.5%

Коммуникационные услуги

SDUE.L
4.0%
CMB1.L
1.1%

Энергетика

SDUE.L
2.7%
CMB1.L
8.8%

Недвижимость

SDUE.L
0.9%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SDUE.L:
SDUE.L с ESIN.LSDUE.L с SAEU.LSDUE.L с FEUI.LSDUE.L с EEI.LSDUE.L с EEUD.LSDUE.L с VEUA.LSDUE.L с VOO
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

SDUE.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUE.L
Ранг доходности на риск SDUE.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUE.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUE.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.15

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.94

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.14

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

11.43

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUE.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUE.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUE.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUE.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.10

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SDUE.L и CMB1.L

Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUE.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-56.05%

+28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.32%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-15.62%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-24.19%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.25%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-15.26%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.83%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUE.L и CMB1.L

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеют волатильность 3.59% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUE.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.77%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.16%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.07%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

17.99%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

20.29%

-3.89%

Сравнение комиссий SDUE.L и CMB1.L

SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUE.L и CMB1.L

Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		2.42%2.56%2.91%2.71%2.79%2.17%1.84%3.01%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SDUE.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDUE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

SDUE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.12% for SDUE.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUE.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор