Сравнение SDIP.L с WINC.AS
SDIP.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - SDIP.L is a Dividend fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. SDIP.L is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, SDIP.L returned 14.95% vs 25.75% for WINC.AS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SDIP.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности SDIP.L и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIP.L торгуется в GBP, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIP.L показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 9.28%.
SDIP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINC.AS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIP.L и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 2.95% | 7.51% | 1.04% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.24% | 13.28% | 9.17% |
Correlation
The correlation between SDIP.L and WINC.AS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIP.L vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
SDIP.L
WINC.AS
Сравнение SDIP.L c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIP.L | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 5.28 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 18.66 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIP.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.43 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.36 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок SDIP.L и WINC.AS
Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIP.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -16.90% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -4.86% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | 0.00% | -25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -2.44% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.38% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIP.L и WINC.AS
Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 2.17%, в то время как у iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIP.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 3.05% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 8.17% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 10.57% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.23% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.23% | +3.04% |
Сравнение комиссий SDIP.L и WINC.AS
SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIP.L и WINC.AS
SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 0.00% | 0.00% | 6.61% | 2.00% | 0.09% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIP.L and WINC.AS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SDIP.L.
SDIP.L is categorized as Dividend, while WINC.AS is Global Equity Income. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SDIP.L and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для SDIP.L и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор