PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDIG.L с UB74.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIG.L с UB74.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while UB74.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIG.L returned 2.50%/yr vs 1.69%/yr for UB74.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SDIG.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.

Доходность

Сравнение доходности SDIG.L и UB74.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDIG.L торгуется в USD, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIG.L показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у UB74.L с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции SDIG.L превзошли акции UB74.L по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.69% соответственно.

SDIG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.03%
С начала года
0.98%
1 год
3.82%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.50%

UB74.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
0.89%
С начала года
0.76%
1 год
3.13%
3 года*
4.28%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIG.L и UB74.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIG.L
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.98%6.12%4.93%5.83%-4.83%-0.48%4.51%6.18%0.83%2.13%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.76%5.33%3.99%3.53%-3.88%-0.34%2.59%4.28%1.07%0.03%

Correlation

The correlation between SDIG.L and UB74.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.08

The correlation between SDIG.L and UB74.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SDIG.L:
SDIG.L с EMHG.LSDIG.L с HLQD.LSDIG.L с IE15.LSDIG.L с IRCP.LSDIG.L с JMBA.LSDIG.L с JPMB.LSDIG.L с LQDH.L
Часто сравнивают с UB74.L:
UB74.L с BBIL.LUB74.L с XUTD.LUB74.L с U13G.LUB74.L с TRES.LUB74.L с UB82.LUB74.L с CBE3.LUB74.L с IGLT.L

Доходность на риск

SDIG.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIG.L
Ранг доходности на риск SDIG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UB74.L
Ранг доходности на риск UB74.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB74.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB74.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB74.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB74.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB74.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIG.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDIG.LUB74.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.73

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.08

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.58

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

7.89

+5.70

SDIG.L vs. UB74.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIG.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа UB74.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIG.L и UB74.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIG.L и UB74.L

Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -39.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и UB74.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIG.LUB74.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.39%

-39.06%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.21%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-1.55%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.59%

-6.77%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.39%

-7.38%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-25.88%

+25.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-33.94%

+33.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.40%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIG.L и UB74.L

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) составляет 0.61%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIG.LUB74.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.05%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

3.64%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.29%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

5.08%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.75%

5.09%

-1.34%

Сравнение комиссий SDIG.L и UB74.L

SDIG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIG.L и UB74.L

Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности UB74.L в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIG.L
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.40%4.32%4.03%3.11%1.85%1.49%2.12%2.63%2.29%1.84%1.75%1.43%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.69%4.94%3.67%2.22%0.41%0.36%1.68%2.28%1.10%0.65%0.62%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SDIG.L and UB74.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.

SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while UB74.L is Government Bonds. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for SDIG.L and 0.05% for UB74.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и UB74.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор