Сравнение SDIG.L с SWDA.L
SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIG.L returned 2.50%/yr vs 12.91%/yr for SWDA.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDIG.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIG.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIG.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции SDIG.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 2.50% против 12.91% соответственно.
SDIG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
SWDA.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам SDIG.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.48% | 4.51% | 6.18% | 0.83% | 2.13% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.00% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Correlation
The correlation between SDIG.L and SWDA.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.05 |
Over the past year, SDIG.L and SWDA.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIG.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
SDIG.L
SWDA.L
Сравнение SDIG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIG.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.33 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 9.93 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIG.L и SWDA.L
Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -45.69% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -8.59% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -17.07% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.59% | -26.50% | +18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.39% | -33.61% | +22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.48% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -11.15% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.02% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIG.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) составляет 0.61%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.99% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 9.20% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 11.76% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 15.34% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 15.69% | -11.94% |
Сравнение комиссий SDIG.L и SWDA.L
И SDIG.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIG.L и SWDA.L
Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIG.L and SWDA.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L and SWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while SWDA.L is Global Equities. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index.
Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор