Сравнение SDIG.L с SGLN.L
SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIG.L returned 2.50%/yr vs 11.50%/yr for SGLN.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SDIG.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIG.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIG.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIG.L показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции SDIG.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 2.50% против 11.50% соответственно.
SDIG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -6.94%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам SDIG.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.48% | 4.51% | 6.18% | 0.83% | 2.13% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -7.03% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between SDIG.L and SGLN.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SDIG.L
SGLN.L
Сравнение SDIG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIG.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.81 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 1.94 | +11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIG.L и SGLN.L
Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -56.74% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -24.59% | +23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -24.59% | +23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.59% | -24.59% | +17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.39% | -24.59% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -24.48% | +24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -32.94% | +32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 10.33% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIG.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) составляет 0.61%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 6.71% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 22.15% | -20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 25.65% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 22.87% | -20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 18.87% | -15.12% |
Сравнение комиссий SDIG.L и SGLN.L
SDIG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIG.L и SGLN.L
Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIG.L and SGLN.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while SGLN.L is Gold. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for SDIG.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор