Сравнение SDIG.L с ERND.L
SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIG.L returned 2.50%/yr vs 2.77%/yr for ERND.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SDIG.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIG.L и ERND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIG.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции SDIG.L уступали акциям ERND.L по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.77% соответственно.
SDIG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам SDIG.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.48% | 4.51% | 6.18% | 0.83% | 2.13% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | 0.00% | 1.21% | 3.03% | 2.11% | 1.48% |
Correlation
The correlation between SDIG.L and ERND.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIG.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
SDIG.L
ERND.L
Сравнение SDIG.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIG.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.37 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 21.13 | -17.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 103.65 | -90.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIG.L и ERND.L
Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что больше максимальной просадки ERND.L в -7.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIG.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -7.48% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.20% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -0.64% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.59% | -1.06% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.39% | -7.48% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.08% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.04% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIG.L и ERND.L
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIG.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.21% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.66% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 0.79% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 1.26% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 2.08% | +1.67% |
Сравнение комиссий SDIG.L и ERND.L
SDIG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIG.L и ERND.L
Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности ERND.L в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SDIG.L and ERND.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while ERND.L is Ultrashort Bond. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Their fees differ too: 0.20% for SDIG.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор