Сравнение SDIA.L с IGLN.L
SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SDIA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIA.L returned 2.40%/yr vs 18.61%/yr for IGLN.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SDIA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIA.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIA.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%.
SDIA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам SDIA.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.79% | 6.17% | 4.99% | 5.64% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.12% | 0.82% | 0.92% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 5.44% |
Correlation
The correlation between SDIA.L and IGLN.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
SDIA.L
IGLN.L
Сравнение SDIA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIA.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.86 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 4.79 | +11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.30 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SDIA.L и IGLN.L
Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -45.24% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -17.36% | +16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -17.36% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -21.15% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -15.66% | +15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -19.80% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 6.74% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIA.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) составляет 0.83%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 6.36% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 21.73% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 24.78% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 17.36% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 15.54% | -12.10% |
Сравнение комиссий SDIA.L и IGLN.L
SDIA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIA.L и IGLN.L
Ни SDIA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SDIA.L and IGLN.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
SDIA.L is categorized as Corporate Bonds, while IGLN.L is Gold. SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for SDIA.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIA.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор