Сравнение SDIA.L с ICBU.L
SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while ICBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIA.L returned 2.40%/yr vs 1.73%/yr for ICBU.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ICBU.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIA.L и ICBU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIA.L показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у ICBU.L с доходностью 0.45%.
SDIA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
ICBU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIA.L и ICBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.79% | 6.17% | 4.99% | 5.64% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.12% | 0.82% | 0.92% |
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 0.45% | 7.60% | 4.08% | 6.74% | -9.04% | -1.35% | 6.50% | 9.92% | -0.45% | 1.40% |
Correlation
The correlation between SDIA.L and ICBU.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2017 г. | 0.67 |
The correlation between SDIA.L and ICBU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIA.L vs. ICBU.L — Ранг доходности на риск
SDIA.L
ICBU.L
Сравнение SDIA.L c ICBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIA.L | ICBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.29 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 8.55 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIA.L | ICBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.62 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.40 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.61 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SDIA.L и ICBU.L
Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки ICBU.L в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и ICBU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIA.L | ICBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -13.92% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -2.14% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -3.24% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -13.92% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.67% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -2.78% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.57% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIA.L и ICBU.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) составляет 0.83%, в то время как у iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIA.L | ICBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.35% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.46% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 3.03% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 4.31% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 4.42% | -0.98% |
Сравнение комиссий SDIA.L и ICBU.L
SDIA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICBU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIA.L и ICBU.L
SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 5.54% | 4.21% | 3.78% | 2.77% | 1.93% | 1.93% | 2.78% | 2.93% | 2.65% | 0.44% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIA.L and ICBU.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.20% for SDIA.L and 0.15% for ICBU.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIA.L и ICBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор