Сравнение SDHY.L с TAHY.L
SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - SDHY.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDHY.L returned 7.22%/yr vs 8.17%/yr for TAHY.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SDHY.L charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHY.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHY.L показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.88%.
SDHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 4.77%
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHY.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.94% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -3.27% | 0.33% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
Correlation
The correlation between SDHY.L and TAHY.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHY.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
SDHY.L
TAHY.L
Сравнение SDHY.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDHY.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.59 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 7.38 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDHY.L и TAHY.L
Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHY.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -51.61% | +32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -2.57% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -9.81% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -17.10% | +17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -26.81% | +25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.91% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY.L и TAHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) имеют волатильность 1.02% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHY.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.07% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 3.64% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 13.09% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 13.09% | -6.80% |
Сравнение комиссий SDHY.L и TAHY.L
SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY.L и TAHY.L
Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 6.73% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDHY.L and TAHY.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.45% for SDHY.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHY.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор