Сравнение SDHY.L с IHHG.L
SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) and IHHG.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - SDHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while IHHG.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHY.L returned 4.64%/yr vs 2.64%/yr for IHHG.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDHY.L charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for IHHG.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHY.L и IHHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDHY.L торгуется в USD, в то время как IHHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHY.L показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IHHG.L с доходностью 1.53%.
SDHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 4.77%
IHHG.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHY.L и IHHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.94% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -3.27% | 3.42% | 4.07% | 9.61% | 0.21% |
IHHG.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.53% | 17.26% | 4.61% | 15.56% | -19.99% | 2.50% | 5.69% | 14.97% | -11.41% |
Correlation
The correlation between SDHY.L and IHHG.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between SDHY.L and IHHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHY.L vs. IHHG.L — Ранг доходности на риск
SDHY.L
IHHG.L
Сравнение SDHY.L c IHHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDHY.L | IHHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.90 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 2.38 | +12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDHY.L и IHHG.L
Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IHHG.L в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и IHHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHY.L | IHHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -34.42% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -6.71% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -9.62% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -33.92% | +25.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.76% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.65% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.54% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY.L и IHHG.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.02%, в то время как у iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHY.L | IHHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.98% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 6.40% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 8.56% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 12.65% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 13.56% | -7.27% |
Сравнение комиссий SDHY.L и IHHG.L
SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IHHG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY.L и IHHG.L
Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности IHHG.L в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHHG.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.15% | 6.06% | 6.23% | 5.55% | 5.21% | 4.25% | 4.89% | 5.47% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 6.73% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDHY.L and IHHG.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IHHG.L.
SDHY.L is categorized as High Yield Bonds, while IHHG.L is Corporate Bonds. SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while IHHG.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD). Their fees differ too: 0.45% for SDHY.L and 0.55% for IHHG.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHY.L и IHHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор