PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY.L с IGHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDHY.L с IGHY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) and IGHY.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - SDHY.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index while IGHY.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDHY.L returned 4.95%/yr vs -0.36%/yr for IGHY.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SDHY.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for IGHY.L.

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и IGHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDHY.L торгуется в USD, в то время как IGHY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDHY.L показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у IGHY.L с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции SDHY.L превзошли акции IGHY.L по среднегодовой доходности: 4.95% против -0.36% соответственно.

SDHY.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.97%
3 года*
7.61%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.95%

IGHY.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-1.21%
1 год
0.33%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
-0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDHY.L и IGHY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		1.43%8.90%6.50%8.75%-3.27%3.42%4.07%9.61%0.27%4.27%
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-2.37%8.84%-3.02%7.36%-15.18%-4.09%2.65%7.22%-8.39%4.28%

Correlation

The correlation between SDHY.L and IGHY.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г.

0.50

The correlation between SDHY.L and IGHY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SDHY.L:
SDHY.L с JHYU.LSDHY.L с JNKS.LSDHY.L с STHE.LSDHY.L с EHYG.LSDHY.L с GLDSDHY.L с GHYU.LSDHY.L с JGYH.L
Часто сравнивают с IGHY.L:
IGHY.L с FSYDIGHY.L с JHYU.LIGHY.L с JHYP.LIGHY.L с STHY.LIGHY.L с CNDX.LIGHY.L с GFGB.LIGHY.L с GBHY.L

Доходность на риск

SDHY.L vs. IGHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY.L
Ранг доходности на риск SDHY.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IGHY.L
Ранг доходности на риск IGHY.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHY.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHY.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHY.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHY.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHY.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY.L c IGHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHY.LIGHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.05

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.11

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

0.04

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

0.12

+17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY.L vs. IGHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа IGHY.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY.L и IGHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHY.LIGHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.05

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.21

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.04

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.28

+0.97

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и IGHY.L

Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IGHY.L в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и IGHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDHY.LIGHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-51.88%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.83%

-7.69%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-7.69%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-27.34%

+18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-28.40%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-40.25%

+40.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-37.91%

+36.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

2.85%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и IGHY.L

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.16%, в то время как у iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDHY.LIGHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.55%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

4.93%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

6.49%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

8.97%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

9.35%

-3.02%

Сравнение комиссий SDHY.L и IGHY.L

SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IGHY.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и IGHY.L

Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности IGHY.L в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.06%0.05%0.05%0.05%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		8.31%6.59%6.41%5.64%4.31%4.24%4.80%5.26%5.48%5.42%5.68%5.05%

Часто задаваемые вопросы

SDHY.L and IGHY.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for IGHY.L.

SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while IGHY.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Their fees differ too: 0.45% for SDHY.L and 0.50% for IGHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDHY.L и IGHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор