Сравнение SDHG.L с SDHY.L
SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) are both High Yield Bonds funds from iShares - SDHG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while SDHY.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDHG.L returned 7.60%/yr vs 5.73%/yr for SDHY.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDHG.L и SDHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDHG.L торгуется в GBP, в то время как SDHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHG.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у SDHY.L с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции SDHG.L превзошли акции SDHY.L по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.73% соответственно.
SDHG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.60%
SDHY.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам SDHG.L и SDHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.17% | 3.69% | 10.34% | 4.51% | 9.19% | 6.61% | 1.92% | 7.77% | 7.80% | -3.56% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.81% | 1.14% | 8.36% | 3.31% | 8.23% | 4.40% | 1.01% | 5.44% | 6.21% | -4.75% |
Correlation
The correlation between SDHG.L and SDHY.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between SDHG.L and SDHY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHG.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск
SDHG.L
SDHY.L
Сравнение SDHG.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHG.L | SDHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.08 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 6.47 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHG.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.32 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.69 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SDHG.L и SDHY.L
Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки SDHY.L в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и SDHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHG.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -13.12% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.94% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -8.65% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -11.99% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -13.12% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.61% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.07% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.27% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHG.L и SDHY.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) составляет 1.48%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHG.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.95% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 4.74% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.24% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 8.31% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 9.85% | -0.66% |
Сравнение комиссий SDHG.L и SDHY.L
И SDHG.L, и SDHY.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHG.L и SDHY.L
Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности SDHY.L в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.18% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 8.31% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDHG.L and SDHY.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHG.L and SDHY.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index.
Подберите оптимальное распределение для SDHG.L и SDHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор