Сравнение SDHG.L с CNDX.L
SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SDHG.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDHG.L returned 7.60%/yr vs 22.53%/yr for CNDX.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SDHG.L charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHG.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDHG.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHG.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции SDHG.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 7.60% против 22.53% соответственно.
SDHG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.60%
CNDX.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам SDHG.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.17% | 3.69% | 10.34% | 4.51% | 9.19% | 6.61% | 1.92% | 7.77% | 7.80% | -3.56% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.10% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Correlation
The correlation between SDHG.L and CNDX.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between SDHG.L and CNDX.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
SDHG.L
CNDX.L
Сравнение SDHG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHG.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.69 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 10.50 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.61 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SDHG.L и CNDX.L
Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -27.74% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -11.11% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -24.37% | +15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -27.74% | +17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -27.74% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.69% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.72% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.93% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHG.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) составляет 1.48%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 4.90% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 11.60% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 15.74% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 20.08% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 20.20% | -11.01% |
Сравнение комиссий SDHG.L и CNDX.L
SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHG.L и CNDX.L
Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.18% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
SDHG.L and CNDX.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.
SDHG.L is categorized as High Yield Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.45% for SDHG.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHG.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор