PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAY.NEO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

SDAY.NEO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		5.24%5.49%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

SDAY.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с SCHDSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с QQQ
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий SDAY.NEO и ZWU.TO

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDAY.NEO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAY.NEOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.43

+0.90

Корреляция

Корреляция между SDAY.NEO и ZWU.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и ZWU.TO

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		11.50%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и ZWU.TO

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAY.NEOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-37.41%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.65%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-5.42%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и ZWU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

9.11%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

10.34%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

14.15%

-2.20%