Сравнение SDAY.NEO с YCST.NEO
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 15.30%.
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCST.NEO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и YCST.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.66% | 4.49% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 15.30% | -11.33% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and YCST.NEO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCST.NEO
Сравнение SDAY.NEO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAY.NEO | YCST.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и YCST.NEO
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки YCST.NEO в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и YCST.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -19.97% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.62% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -8.93% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 20.22% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 25.03% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 25.03% | -13.44% |
Сравнение комиссий SDAY.NEO и YCST.NEO
SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии YCST.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и YCST.NEO
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности YCST.NEO в 13.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.69% | 10.21% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and YCST.NEO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCST.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCST.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 0.40% for YCST.NEO.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и YCST.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор