PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с YAVG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDAY.NEO с YAVG.NEO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и YAVG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у YAVG.NEO с доходностью 33.32%.

SDAY.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
6.53%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YAVG.NEO

1 день
-6.62%
1 месяц
-6.53%
С начала года
33.32%
6 месяцев
37.53%
1 год
96.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и YAVG.NEO

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		12.66%4.49%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		33.32%34.66%

Correlation

The correlation between SDAY.NEO and YAVG.NEO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с BIGY.TOSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с SCHD
Часто сравнивают с YAVG.NEO:
YAVG.NEO с AVGY.TOYAVG.NEO с CBNK.TOYAVG.NEO с NXF.TOYAVG.NEO с UMAX.TOYAVG.NEO с RCDC.TOYAVG.NEO с PMM.TOYAVG.NEO с YNVD.NEO

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

YAVG.NEO
Ранг доходности на риск YAVG.NEO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAVG.NEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAVG.NEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAVG.NEO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAVG.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAVG.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDAY.NEOYAVG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.84

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.67

—

SDAY.NEO vs. YAVG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и YAVG.NEO

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки YAVG.NEO в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и YAVG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDAY.NEOYAVG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-40.03%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.07%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-8.51%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и YAVG.NEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOYAVG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

26.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

44.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

53.17%

-41.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

55.64%

-44.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

55.64%

-44.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и YAVG.NEO

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что меньше доходности YAVG.NEO в 26.11%

ПозицияTTM2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		16.66%8.62%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		26.11%8.90%

Часто задаваемые вопросы

SDAY.NEO and YAVG.NEO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и YAVG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор