PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAY.NEO с VVL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

SDAY.NEO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и VVL.TO

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		5.24%5.49%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		4.22%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VVL.TO с доходностью 4.22%.

SDAY.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
0.41%
1 месяц
-2.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.25%
1 год
26.07%
3 года*
18.69%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с SCHDSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с QQQ
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий SDAY.NEO и VVL.TO

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.

SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDAY.NEO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAY.NEOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.63

+0.70

Корреляция

Корреляция между SDAY.NEO и VVL.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и VVL.TO

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности VVL.TO в 1.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		11.50%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.81%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и VVL.TO

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAY.NEOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-43.93%

+35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-4.45%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-5.79%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и VVL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

19.81%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

16.08%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

18.85%

-6.90%