Сравнение SDAY.NEO с HPYM.TO
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -0.96%.
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.66% | 4.49% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -0.96% | 3.47% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and HPYM.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HPYM.TO
Сравнение SDAY.NEO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAY.NEO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и HPYM.TO
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -6.19% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.44% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -1.95% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 4.49% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 5.59% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 5.59% | +6.00% |
Сравнение комиссий SDAY.NEO и HPYM.TO
SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и HPYM.TO
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности HPYM.TO в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.35% | 9.01% | 8.07% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and HPYM.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
SDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор