PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCWX.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCWX.DE с IUSD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCWX.DE (Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - SCWX.DE tracks the MSCI All Country World Index while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past year, SCWX.DE returned 26.61% vs 34.31% for IUSD.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCWX.DE charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SCWX.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCWX.DE показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.

SCWX.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.40%
6 месяцев
12.94%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCWX.DE и IUSD.DE

2026 (YTD)20252024
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		12.40%9.28%-0.55%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%-1.28%

Correlation

The correlation between SCWX.DE and IUSD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between SCWX.DE and IUSD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SCWX.DE:
SCWX.DE с III.LSCWX.DE с GERD.DESCWX.DE с IB01.LSCWX.DE с SPYI.DESCWX.DE с IUSQ.DESCWX.DE с VGWD.DESCWX.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

SCWX.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWX.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCWX.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.74

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.71

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

7.08

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

22.57

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCWX.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCWX.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSD.DE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCWX.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCWX.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.63

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SCWX.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и IUSD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCWX.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-23.82%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-4.81%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.49%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.61%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.51%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SCWX.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) составляет 2.90%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SCWX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCWX.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.98%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

9.09%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

12.41%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

23.09%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.93%

-1.42%

Сравнение комиссий SCWX.DE и IUSD.DE

SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWX.DE и IUSD.DE

SCWX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCWX.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCWX.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCWX.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

SCWX.DE tracks MSCI All Country World Index, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SCWX.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCWX.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор