PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCWX.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCWX.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCWX.DE и IS3S.DE


2026 (YTD)20252024
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C
-0.63%9.28%-0.55%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.12%25.13%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, SCWX.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.12%.


SCWX.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.94%
1 год
13.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IS3S.DE

1 день
3.25%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.12%
6 месяцев
17.36%
1 год
29.48%
3 года*
18.44%
5 лет*
12.50%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий SCWX.DE и IS3S.DE

SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.


Доходность на риск

SCWX.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWX.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCWX.DEIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.83

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.34

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.37

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

15.57

-8.80

SCWX.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCWX.DE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCWX.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCWX.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.83

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между SCWX.DE и IS3S.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWX.DE и IS3S.DE

Ни SCWX.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCWX.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и IS3S.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SCWX.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-35.18%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-13.68%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-3.05%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.90%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.93%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCWX.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) составляет 4.60%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что SCWX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCWX.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.27%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

10.02%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.03%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.59%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

15.72%

+0.24%