Сравнение SCWX.DE с IS3S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).
SCWX.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCWX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCWX.DE и IS3S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCWX.DE и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCWX.DE Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C | -0.63% | 9.28% | -0.55% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.12% | 25.13% | 0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SCWX.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.12%.
SCWX.DE
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS3S.DE
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCWX.DE и IS3S.DE
SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Доходность на риск
SCWX.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
SCWX.DE
IS3S.DE
Сравнение SCWX.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCWX.DE | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.83 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.34 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.37 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 15.57 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCWX.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.83 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCWX.DE и IS3S.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCWX.DE и IS3S.DE
Ни SCWX.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCWX.DE и IS3S.DE
Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и IS3S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCWX.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -35.18% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -13.68% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -3.05% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.90% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.93% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCWX.DE и IS3S.DE
Текущая волатильность для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) составляет 4.60%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что SCWX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCWX.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.27% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 10.02% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.03% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.59% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.72% | +0.24% |