PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCTAX с EKWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCTAX с EKWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCTAX (Allspring California Tax-Free Fund) and EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) are both mutual funds - SCTAX is a Municipal Bonds fund managed by Allspring Global Investments, while EKWAX is a Precious Metals fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SCTAX returned 1.79%/yr vs 14.99%/yr for EKWAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SCTAX charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for EKWAX.

Доходность

Сравнение доходности SCTAX и EKWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring California Tax-Free Fund (SCTAX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCTAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у EKWAX с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции SCTAX уступали акциям EKWAX по среднегодовой доходности: 1.79% против 14.99% соответственно.

SCTAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.80%
1 год
7.25%
3 года*
4.47%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.79%

EKWAX

1 день
0.79%
1 месяц
2.09%
С начала года
2.44%
6 месяцев
10.65%
1 год
67.73%
3 года*
46.98%
5 лет*
23.54%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCTAX и EKWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCTAX
Allspring California Tax-Free Fund		1.52%5.40%2.73%5.17%-10.48%1.42%4.10%7.25%0.54%5.05%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		2.44%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%

Correlation

The correlation between SCTAX and EKWAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г.

0.09

The correlation between SCTAX and EKWAX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring California Tax-Free Fund

Allspring Precious Metals Fund

Часто сравнивают с SCTAX:
SCTAX с EVSAXSCTAX с FHMIXSCTAX с DFCMXSCTAX с ESPAXSCTAX с FMBIXSCTAX с NMISCTAX с DNYMX
Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FSELXEKWAX с ARKWEKWAX с FUTYEKWAX с FRESXEKWAX с SPY

Доходность на риск

SCTAX vs. EKWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCTAX
Ранг доходности на риск SCTAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCTAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCTAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCTAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCTAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCTAX c EKWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring California Tax-Free Fund (SCTAX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCTAXEKWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.56

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
1.94

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.28

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.33

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

6.04

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCTAX vs. EKWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCTAX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа EKWAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCTAX и EKWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCTAXEKWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.56

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SCTAX и EKWAX

Максимальная просадка SCTAX за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки EKWAX в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCTAX и EKWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCTAXEKWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.93%

-76.76%

+61.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-29.03%

+26.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-29.03%

+22.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-42.79%

+27.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

-49.23%

+34.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-23.83%

+23.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-32.77%

+29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

11.16%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SCTAX и EKWAX

Текущая волатильность для Allspring California Tax-Free Fund (SCTAX) составляет 0.98%, в то время как у Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SCTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCTAXEKWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

14.98%

-14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

35.67%

-33.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

43.68%

-40.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

33.49%

-29.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

33.07%

-28.95%

Сравнение комиссий SCTAX и EKWAX

SCTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EKWAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCTAX и EKWAX

Дивидендная доходность SCTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности EKWAX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.17%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%
SCTAX
Allspring California Tax-Free Fund		3.93%6.54%3.83%2.90%2.72%2.33%2.74%3.31%3.27%3.03%3.03%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SCTAX and EKWAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKWAX has higher volatility (14.98%) compared to SCTAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, SCTAX dropped -14.93% vs EKWAX's -76.76%.

SCTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCTAX и EKWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор