PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Allspring California Tax-Free Fund (SCTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The investment seeks current income exempt from federal income tax and California individual income tax. The fund invests at least 80% of its net assets in municipal securities whose interest is exempt from federal income tax, including federal alternative minimum tax (AMT), and California individual income tax. It invests up to 20% of the fund's net assets in securities whose interest is subject to federal income tax. The fund invests up to 10% of its total assets in below investment-grade municipal securities, and invests up to 10% of the fund's total assets in inverse floaters. It is non-diversified.

ISIN
US94975H7180
CUSIP
94975H718
Эмитент
Allspring Global Investments
Дата выпуска
5 окт. 1988 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring California Tax-Free Fund

Часто сравнивают с SCTAX:
SCTAX с ESPAXSCTAX с EVSAXSCTAX с EKWAXSCTAX с FHMIXSCTAX с SOPVXSCTAX с DFCMXSCTAX с NMISCTAX с SCVAXSCTAX с EKBAXSCTAX с DNYMX

Доходность

График доходности SCTAX

Allspring California Tax-Free Fund (SCTAX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции SCTAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Allspring California Tax-Free Fund (SCTAX) показал доход в 1.61% с начала года и 6.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCTAX составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

Allspring California Tax-Free Fund

1 день
0.00%
1 месяц
1.44%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.93%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.67%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SCTAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SCTAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 11 дек. 1995 г. с доходностью -3.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.47%1.14%-1.81%1.06%0.57%0.19%1.61%
20250.78%1.62%-1.04%-0.29%-0.88%1.08%-0.79%0.79%2.75%1.14%0.19%-0.01%5.40%
2024-0.02%-0.01%0.18%-1.23%0.18%1.52%0.84%0.55%1.03%-1.22%1.78%-0.85%2.73%
20232.27%-1.98%1.69%-0.12%-0.69%0.84%0.27%-1.15%-2.90%-2.19%7.03%2.38%5.17%
2022-2.63%-0.63%-3.15%-3.26%1.25%-2.14%2.59%-2.24%-3.67%-0.90%4.02%0.08%-10.48%
20210.55%-1.81%0.64%0.89%0.55%0.30%0.79%-0.45%-0.79%-0.05%0.79%0.03%1.42%

Метрики бенчмарка

Allspring California Tax-Free Fund has an annualized alpha of 3.10%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.62%) than losses (2.57%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.10%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
11.62%
Участие в снижении
2.57%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SCTAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SCTAX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск SCTAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCTAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCTAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCTAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCTAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCTAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring California Tax-Free Fund (SCTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCTAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.67

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.29

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.30

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.29

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

10.15

-0.61

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring California Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.41$0.68$0.41$0.31$0.29$0.28$0.33$0.40$0.38$0.36$0.35$0.36

Дивидендный доход

3.93%6.54%3.83%2.90%2.72%2.33%2.74%3.31%3.27%3.03%3.03%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring California Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.15
2025$0.12$0.09$0.09$0.09$0.03$0.09$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.68
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.06$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Allspring California Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 14.93%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 1443 торговые сессии.

Текущая просадка Allspring California Tax-Free Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 1994 года1994
-14.93%нояб. 1994 г.
1y 1mo5y 8mo
6y 9moокт. 1993 г. - авг. 2000 г.
Медвежий рынок2022
-14.84%окт. 2022 г.
1y 3mo2y 10mo
4y 1moиюль 2021 г. - сент. 2025 г.
Финансовый кризис2007–2009
-13.21%дек. 2008 г.
10mo 26d8mo 15d
1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г.
Обвал COVID2020
-11.52%март 2020 г.
10d8mo 15d
8mo 25dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г.
Откат 2011 года2011
-7.00%янв. 2011 г.
3mo 15d6mo 16d
10mo 1dокт. 2010 г. - июль 2011 г.

Показатели просадок

SCTAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.93%

-56.78%

+41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-9.10%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-18.90%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-25.43%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

-33.92%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.31%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-10.71%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.05%

-1.33%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SCTAX

Добавьте Allspring California Tax-Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SCTAX