PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allspring California Tax-Free Fund (SCTAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Allspring California Tax-Free Fund (SCTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US94975H7180

CUSIP

94975H718

Эмитент

Allspring Global Investments

Дата выпуска

5 окт. 1988 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SCTAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring California Tax-Free Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Allspring California Tax-Free Fund (SCTAX) показал доход в -2.68% с начала года и 0.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCTAX составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SCTAX

С начала года

-2.68%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-3.77%

1 год

0.89%

3 года

1.32%

5 лет

0.22%

10 лет

1.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.10%1.04%-1.60%-0.87%-1.17%-2.68%
20240.27%-0.01%0.42%-0.93%0.18%1.78%1.14%0.55%1.02%-1.22%1.50%-1.12%3.60%
20232.27%-1.98%1.69%-0.12%-0.69%0.84%0.27%-1.15%-2.90%-1.89%7.03%2.38%5.49%
2022-2.63%-0.63%-3.15%-3.26%1.25%-2.14%2.58%-2.24%-3.41%-0.90%4.02%0.08%-10.24%
20210.33%-1.59%0.86%0.89%0.33%0.54%0.58%-0.24%-0.79%-0.25%0.99%0.03%1.67%
20201.64%1.46%-4.40%-1.88%3.30%0.91%1.58%-0.27%0.06%-0.28%1.48%0.63%4.10%
20190.62%0.54%1.40%0.44%1.37%0.35%0.68%1.69%-0.68%0.08%0.08%0.22%6.99%
2018-1.08%-0.49%0.36%-0.41%1.22%0.10%0.18%0.18%-0.68%-0.60%0.82%0.98%0.57%
20170.27%0.61%0.25%0.60%1.54%-0.17%0.67%0.75%-0.33%0.25%-0.41%0.94%5.06%
20161.00%0.08%0.74%0.82%0.49%1.87%-0.25%0.32%-0.73%-1.30%-4.30%1.21%-0.20%
20151.69%-1.13%0.33%-0.66%-0.25%-0.17%0.68%0.25%0.85%0.26%0.59%0.83%3.28%
20142.40%1.28%0.48%1.27%1.68%0.20%0.28%1.48%0.62%0.69%0.10%0.77%11.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCTAX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCTAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCTAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCTAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCTAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCTAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCTAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring California Tax-Free Fund (SCTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Allspring California Tax-Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring California Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.49$0.34$0.31$0.31$0.33$0.37$0.38$0.36$0.35$0.37$0.40

Дивидендный доход

3.74%4.67%3.18%2.98%2.56%2.75%3.07%3.29%3.04%3.04%3.04%3.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring California Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.06$0.03$0.06$0.06$0.03$0.06$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.49
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.31
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Allspring California Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 14.62%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Allspring California Tax-Free Fund составляет 5.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.62%21 июл. 2021 г.32225 окт. 2022 г.———
-13.22%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17627 авг. 2009 г.402
-12.47%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.9431 мар. 1995 г.304
-11.52%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.185
-7%1 окт. 2010 г.7414 янв. 2011 г.13529 июл. 2011 г.209
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...