Сравнение SCRD с JHAI
SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SCRD charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for JHAI.
Доходность
Сравнение доходности SCRD и JHAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCRD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у JHAI с доходностью 20.81%.
SCRD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHAI
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCRD и JHAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 0.06% | 3.06% |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 20.81% | 10.90% |
Correlation
The correlation between SCRD and JHAI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCRD vs. JHAI — Ранг доходности на риск
SCRD
JHAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCRD c JHAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCRD | JHAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCRD и JHAI
Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки JHAI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и JHAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCRD | JHAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -15.38% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -10.96% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -3.83% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCRD и JHAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCRD | JHAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 29.00% | -25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 29.00% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 29.00% | -22.74% |
Сравнение комиссий SCRD и JHAI
SCRD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JHAI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCRD и JHAI
Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности JHAI в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.34% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.47% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SCRD and JHAI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCRD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCRD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
SCRD has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 0.34% for JHAI.
SCRD is categorized as Corporate Bonds, while JHAI is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for SCRD and 0.59% for JHAI.
Подберите оптимальное распределение для SCRD и JHAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор