PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCQGX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCQGX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

SCQGX управляется DWS. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SCQGX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCQGX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		-10.60%15.68%29.47%41.14%-33.56%23.59%40.77%37.33%-1.92%25.13%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCQGX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции SCQGX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.54% против 13.33% соответственно.

SCQGX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-9.31%
1 год
14.08%
3 года*
18.07%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.54%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Large Cap Focus Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с SCQGX:
SCQGX с SCOBXSCQGX с SCINXSCQGX с KDHAXSCQGX с AMRGXSCQGX с AAAAXSCQGX с SCGSXSCQGX с AAAZX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий SCQGX и GXXIX

SCQGX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund

Доходность на риск

SCQGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCQGX
Ранг доходности на риск SCQGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCQGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCQGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCQGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCQGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCQGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCQGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCQGXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.19

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.40

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.31

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

1.15

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCQGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCQGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCQGX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCQGXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между SCQGX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCQGX и GXXIX

Дивидендная доходность SCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.38%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		17.38%15.53%8.91%1.75%4.85%8.53%4.11%5.59%6.16%3.68%7.44%15.37%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок SCQGX и GXXIX

Максимальная просадка SCQGX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCQGX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCQGXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-33.65%

-30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-11.78%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.69%

-33.65%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.69%

-33.65%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-10.87%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.29%

-6.20%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.14%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SCQGX и GXXIX

DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SCQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCQGXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.20%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

9.27%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

16.73%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

27.78%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

23.72%

-2.73%