Сравнение SCPIX с SHYTX
SCPIX (DWS S&P 500 Index Fund) and SHYTX (DWS Strategic High Yield Tax) are both mutual funds - SCPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SHYTX is a High Yield Muni fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCPIX returned 15.57%/yr vs 2.24%/yr for SHYTX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SCPIX charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for SHYTX.
Доходность
Сравнение доходности SCPIX и SHYTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCPIX показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у SHYTX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции SCPIX превзошли акции SHYTX по среднегодовой доходности: 15.57% против 2.24% соответственно.
SCPIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 15.57%
SHYTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам SCPIX и SHYTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | 11.60% | 17.21% | 24.65% | 25.97% | -18.46% | 27.85% | 18.21% | 34.99% | -4.58% | 21.43% |
SHYTX DWS Strategic High Yield Tax | 1.89% | 4.05% | 5.47% | 7.64% | -17.22% | 5.44% | 5.04% | 9.64% | -0.46% | 5.99% |
Correlation
The correlation between SCPIX and SHYTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | -0.04 |
The correlation between SCPIX and SHYTX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCPIX vs. SHYTX — Ранг доходности на риск
SCPIX
SHYTX
Сравнение SCPIX c SHYTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и DWS Strategic High Yield Tax (SHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCPIX | SHYTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.53 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.54 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 7.95 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCPIX | SHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.05 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.45 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.24 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SCPIX и SHYTX
Максимальная просадка SCPIX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки SHYTX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPIX и SHYTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCPIX | SHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.46% | -27.17% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -3.10% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -7.70% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -22.59% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -22.59% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.69% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -2.75% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.99% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPIX и SHYTX
DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с DWS Strategic High Yield Tax (SHYTX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCPIX | SHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.20% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 2.47% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 3.41% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 5.21% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 5.02% | +13.09% |
Сравнение комиссий SCPIX и SHYTX
SCPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SHYTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPIX и SHYTX
Дивидендная доходность SCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SHYTX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | 3.90% | 4.09% | 5.65% | 7.18% | 5.57% | 5.28% | 6.91% | 7.88% | 8.14% | 6.05% | 4.83% | 4.04% |
SHYTX DWS Strategic High Yield Tax | 4.28% | 5.59% | 4.01% | 3.14% | 2.90% | 2.88% | 4.44% | 4.87% | 4.35% | 3.49% | 4.29% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
SCPIX and SHYTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCPIX has higher volatility (2.82%) compared to SHYTX (1.20%). In terms of maximum drawdown, SCPIX dropped -55.46% vs SHYTX's -27.17%.
SCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCPIX и SHYTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор