PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYTX с SCMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYTX с SCMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHYTX (DWS Strategic High Yield Tax) and SCMBX (DWS Managed Municipal Bond Fund) are both mutual funds - SHYTX is a High Yield Muni fund managed by DWS, while SCMBX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SHYTX returned 2.24%/yr vs 1.82%/yr for SCMBX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SHYTX charges 0.59%/yr vs 0.54%/yr for SCMBX.

Доходность

Сравнение доходности SHYTX и SCMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Strategic High Yield Tax (SHYTX) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYTX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у SCMBX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции SHYTX превзошли акции SCMBX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.82% соответственно.

SHYTX

1 день
0.19%
1 месяц
1.24%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.50%
1 год
7.81%
3 года*
5.24%
5 лет*
0.23%
10 лет*
2.24%

SCMBX

1 день
0.25%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.06%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYTX и SCMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYTX
DWS Strategic High Yield Tax		1.89%4.05%5.47%7.64%-17.22%5.44%5.04%9.64%-0.46%5.99%
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		1.64%3.21%2.52%6.64%-12.83%2.09%4.72%8.93%0.21%5.58%

Correlation

The correlation between SHYTX and SCMBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.86

The correlation between SHYTX and SCMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Strategic High Yield Tax

DWS Managed Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SHYTX:
SHYTX с BIAEXSHYTX с DHMBXSHYTX с AMHIXSHYTX с FKINXSHYTX с EWHYXSHYTX с SCOBXSHYTX с SEMGX
Часто сравнивают с SCMBX:
SCMBX с JMUBSCMBX с FUENXSCMBX с MUNISCMBX с FUEMXSCMBX с VTEXSCMBX с MUBSCMBX с MUST

Доходность на риск

SHYTX vs. SCMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYTX
Ранг доходности на риск SHYTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCMBX
Ранг доходности на риск SCMBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYTX c SCMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Strategic High Yield Tax (SHYTX) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYTXSCMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.38

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.66

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.59

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.41

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

7.99

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYTX vs. SCMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYTX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMBX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYTX и SCMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYTXSCMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SHYTX и SCMBX

Максимальная просадка SHYTX за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки SCMBX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYTX и SCMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYTXSCMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-18.17%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.96%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.70%

-7.02%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-18.17%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-18.17%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.57%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.23%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.89%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYTX и SCMBX

DWS Strategic High Yield Tax (SHYTX) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) имеют волатильность 1.20% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYTXSCMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.22%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.31%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.02%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

4.41%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.32%

+0.70%

Сравнение комиссий SHYTX и SCMBX

SHYTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCMBX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYTX и SCMBX

Дивидендная доходность SHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SCMBX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		3.74%4.46%3.49%2.64%2.36%3.27%3.57%4.32%3.42%3.31%3.87%3.99%
SHYTX
DWS Strategic High Yield Tax		4.28%5.59%4.01%3.14%2.90%2.88%4.44%4.87%4.35%3.49%4.29%4.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SHYTX and SCMBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCMBX has higher volatility (1.22%) compared to SHYTX (1.20%). In terms of maximum drawdown, SHYTX dropped -27.17% vs SCMBX's -18.17%.

SCMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYTX и SCMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор