PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPIX с SCMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCPIX с SCMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCPIX (DWS S&P 500 Index Fund) and SCMAX (DWS Massachusetts Tax Free Fund) are both mutual funds - SCPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCMAX is a Municipal Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCPIX returned 15.57%/yr vs 1.53%/yr for SCMAX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SCPIX charges 0.29%/yr vs 0.61%/yr for SCMAX.

Доходность

Сравнение доходности SCPIX и SCMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCPIX показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у SCMAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SCPIX превзошли акции SCMAX по среднегодовой доходности: 15.57% против 1.53% соответственно.

SCPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.64%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.57%

SCMAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.88%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCPIX и SCMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		11.60%17.21%24.65%25.97%-18.46%27.85%18.21%34.99%-4.58%21.43%
SCMAX
DWS Massachusetts Tax Free Fund		1.54%3.28%1.32%5.24%-11.25%0.72%5.08%8.08%0.37%4.96%

Correlation

The correlation between SCPIX and SCMAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

-0.05

The correlation between SCPIX and SCMAX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS S&P 500 Index Fund

DWS Massachusetts Tax Free Fund

Часто сравнивают с SCPIX:
SCPIX с SPIDXSCPIX с PRGFXSCPIX с VOOSCPIX с SCDGXSCPIX с SPIAXSCPIX с ^GSPCSCPIX с SCOBX
Часто сравнивают с SCMAX:
SCMAX с SCDGXSCMAX с AAAAXSCMAX с FSMUXSCMAX с KTCAXSCMAX с AFBSCMAX с SCGSXSCMAX с BTIIX

Доходность на риск

SCPIX vs. SCMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPIX
Ранг доходности на риск SCPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCMAX
Ранг доходности на риск SCMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPIX c SCMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPIXSCMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.78

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.16

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.71

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

9.09

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPIX vs. SCMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPIX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMAX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPIX и SCMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPIXSCMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.03

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.39

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.24

-0.77

Просадки

Сравнение просадок SCPIX и SCMAX

Максимальная просадка SCPIX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки SCMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPIX и SCMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCPIXSCMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-16.28%

-39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-2.55%

-6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-5.89%

-13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-16.28%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-16.28%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-2.17%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.76%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPIX и SCMAX

DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCPIXSCMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.99%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

1.98%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

2.51%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

3.80%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

3.97%

+14.14%

Сравнение комиссий SCPIX и SCMAX

SCPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SCMAX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCPIX и SCMAX

Дивидендная доходность SCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SCMAX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMAX
DWS Massachusetts Tax Free Fund		2.90%3.10%2.69%2.02%1.72%1.59%2.66%3.45%3.34%3.36%3.60%3.70%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		3.90%4.09%5.65%7.18%5.57%5.28%6.91%7.88%8.14%6.05%4.83%4.04%

Часто задаваемые вопросы

SCPIX and SCMAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCPIX has higher volatility (2.82%) compared to SCMAX (0.99%). In terms of maximum drawdown, SCPIX dropped -55.46% vs SCMAX's -16.28%.

SCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCPIX и SCMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор