PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25158X8561

Эмитент

DWS

Дата выпуска

27 мая 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SCMAX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Massachusetts Tax Free Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX) показал доход в -1.45% с начала года и 2.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCMAX составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SCMAX

С начала года

-1.45%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-2.46%

1 год

2.70%

3 года

1.97%

5 лет

0.55%

10 лет

1.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.34%0.94%-1.35%-0.75%-0.62%-1.45%
2024-0.22%0.09%0.30%-1.20%0.19%1.71%0.78%0.85%0.93%-1.00%1.62%-1.03%3.00%
20233.17%-2.40%1.93%-0.15%-0.55%0.85%0.22%-1.00%-2.64%-1.20%5.77%2.63%6.49%
2022-2.74%-0.57%-3.05%-3.44%1.46%-2.03%3.11%-2.46%-4.35%-1.12%5.42%-0.16%-9.91%
20210.45%-1.81%0.59%1.07%0.38%0.18%0.77%-0.37%-0.83%-0.10%0.86%0.10%1.26%
20202.12%1.42%-3.94%-1.54%3.30%0.82%1.63%-0.56%0.05%-0.22%1.67%0.77%5.45%
20190.55%0.61%1.66%0.46%1.43%0.34%0.73%1.82%-0.80%0.02%0.05%0.28%7.35%
2018-1.28%-0.44%0.39%-0.45%0.97%0.07%0.03%0.12%-0.62%-0.76%1.07%1.32%0.37%
20170.35%0.63%0.30%0.61%1.47%0.03%0.59%0.67%-0.44%0.11%-0.37%1.17%5.22%
20160.96%0.09%0.36%0.83%0.27%1.28%-0.13%0.15%-0.57%-1.01%-3.48%1.03%-0.32%
20151.73%-1.03%0.24%-0.55%-0.22%-0.17%0.75%0.29%0.52%0.32%0.35%1.07%3.32%
20142.52%1.48%0.14%1.39%1.58%-0.54%0.27%1.56%0.12%0.65%-0.05%0.65%10.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCMAX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCMAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS Massachusetts Tax Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 1.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Massachusetts Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.57$0.42$0.42$0.31$0.45$0.40$0.47$0.52$0.46$0.59$0.58

Дивидендный доход

4.50%4.33%3.15%3.25%2.13%3.02%2.78%3.34%3.60%3.25%4.00%3.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Massachusetts Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.03$0.06$0.03$0.00$0.19
2024$0.03$0.03$0.06$0.03$0.06$0.06$0.03$0.03$0.03$0.07$0.06$0.06$0.57
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.42
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.06$0.42
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2020$0.06$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05$0.45
2019$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.47
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.10$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.46
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.10$0.59
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS Massachusetts Tax Free Fund показал максимальную просадку в 15.11%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DWS Massachusetts Tax Free Fund составляет 2.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.11%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-12.95%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.754 февр. 2009 г.100
-12.07%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.10313 апр. 1995 г.313
-11.41%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.977 авг. 2020 г.106
-9.98%5 дек. 2012 г.1895 сент. 2013 г.18430 мая 2014 г.373
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...