- ISIN
- US25158X8561
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 27 мая 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCMAX
DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции SCMAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $995.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX) показал доход в 1.54% с начала года и 6.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCMAX составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DWS Massachusetts Tax Free Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 1.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SCMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SCMAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.48% | -2.18% | 1.12% | 0.48% | 0.15% | 1.54% | ||||||
| 2025 | 0.09% | 0.94% | -1.82% | -0.75% | -0.09% | 0.65% | -0.42% | 0.73% | 2.39% | 1.13% | 0.32% | 0.13% | 3.28% |
| 2024 | -0.22% | 0.09% | -0.15% | -1.20% | -0.05% | 1.23% | 0.78% | 0.85% | 1.17% | -1.26% | 1.39% | -1.27% | 1.32% |
| 2023 | 3.17% | -2.40% | 1.93% | -0.15% | -0.77% | 0.85% | 0.22% | -1.23% | -2.87% | -1.44% | 5.77% | 2.39% | 5.24% |
| 2022 | -2.74% | -0.57% | -3.23% | -3.44% | 1.25% | -2.24% | 2.90% | -2.46% | -4.57% | -1.12% | 5.18% | -0.38% | -11.25% |
| 2021 | 0.27% | -1.82% | 0.59% | 1.07% | 0.38% | 0.18% | 0.77% | -0.37% | -0.83% | -0.27% | 0.86% | -0.07% | 0.72% |
Метрики бенчмарка
DWS Massachusetts Tax Free Fund has an annualized alpha of 4.68%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.14%) than losses (0.49%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.68%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.14%
- Участие в снижении
- 0.49%
Комиссия
Комиссия SCMAX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCMAX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.93 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 13.52 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Massachusetts Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.41 | $0.35 | $0.27 | $0.22 | $0.24 | $0.40 | $0.50 | $0.47 | $0.48 | $0.51 | $0.54 |
Дивидендный доход | 2.90% | 3.10% | 2.69% | 2.02% | 1.72% | 1.59% | 2.66% | 3.45% | 3.34% | 3.36% | 3.60% | 3.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Massachusetts Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS Massachusetts Tax Free Fund показал максимальную просадку в 16.28%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DWS Massachusetts Tax Free Fund составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.28%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.53%дек. 2008 г. | 3mo 6d | 4mo 8d | 7mo 14dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -11.98%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 4mo 23d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -11.41%март 2020 г. | 10d | 8mo 5d | 8mo 15dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.46%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 12d | 1y 12dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| SCMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -56.78% | +40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -9.10% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -18.90% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -25.43% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.28% | -33.92% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.74% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -10.72% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.97% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCMAX
Добавьте DWS Massachusetts Tax Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCMAX