PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPIX с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCPIX с MEUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).

SCPIX - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCPIX и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCPIX и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		-4.40%17.21%24.65%25.97%-18.46%27.85%18.21%34.99%-4.58%21.43%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.26%36.05%1.93%19.47%-15.19%16.00%7.03%25.23%-14.71%26.41%
Разные валюты инструментов

SCPIX торгуется в USD, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCPIX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SCPIX превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 13.98% против 9.27% соответственно.

SCPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.28%
1 год
17.00%
3 года*
17.87%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.98%

MEUD.L

1 день
2.91%
1 месяц
-4.71%
С начала года
0.26%
6 месяцев
5.52%
1 год
22.31%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS S&P 500 Index Fund

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SCPIX:
SCPIX с SPIDXSCPIX с PRGFXSCPIX с VOOSCPIX с scdgxSCPIX с ^GSPCSCPIX с SCDGXSCPIX с SCOBX
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Сравнение комиссий SCPIX и MEUD.L

SCPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%.

SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SCPIX vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPIX
Ранг доходности на риск SCPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPIX c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPIXMEUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.34

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.78

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.93

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

7.06

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPIX vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPIX и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPIXMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между SCPIX и MEUD.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCPIX и MEUD.L

Дивидендная доходность SCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		4.55%4.09%5.65%7.18%5.57%5.28%6.91%7.88%8.14%6.05%4.83%4.04%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCPIX и MEUD.L

Максимальная просадка SCPIX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPIX и MEUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SCPIXMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-28.57%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.53%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-17.09%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-28.57%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.13%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-4.18%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.73%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPIX и MEUD.L

Текущая волатильность для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) составляет 5.16%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCPIXMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.38%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.52%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

16.65%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.38%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.63%

+0.47%