PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCORX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCORX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Core Fund (SCORX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SCORX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SCORX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Core Fund (SCORX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCORX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SCORX
Sextant Core Fund		0.76%14.20%9.80%9.85%-1.35%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCORX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SCORX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.50%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.72%
1 год
15.41%
3 года*
10.52%
5 лет*
6.20%
10 лет*
7.64%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Core Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SCORX:
SCORX с SSGFXSCORX с PRPFXSCORX с STBFXSCORX с SBIFXSCORX с SGHIXSCORX с SSIFXSCORX с FYMIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий SCORX и FRGAX

SCORX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SCORX
Sextant Core Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SCORX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCORX
Ранг доходности на риск SCORX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCORX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCORX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCORX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCORX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCORX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCORX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Core Fund (SCORX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCORXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.93

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.74

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

7.96

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCORX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCORX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCORX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCORXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.27

-0.77

Корреляция

Корреляция между SCORX и FRGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCORX и FRGAX

Дивидендная доходность SCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCORX
Sextant Core Fund		2.13%2.14%2.78%1.61%1.51%3.13%1.42%5.99%1.43%1.36%1.48%4.95%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCORX и FRGAX

Максимальная просадка SCORX за все время составила -32.34%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCORX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCORXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.34%

-11.77%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.53%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.02%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-1.62%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.87%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCORX и FRGAX

Текущая волатильность для Sextant Core Fund (SCORX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCORXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.51%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

7.04%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

12.09%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

10.33%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

10.33%

-0.63%