Сравнение SCOBX с FAOAX
SCOBX (DWS International Growth Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SCOBX returned 7.63%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCOBX charges 0.92%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности SCOBX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SCOBX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 7.63% против 7.17% соответственно.
SCOBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 7.63%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам SCOBX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOBX DWS International Growth Fund | 8.60% | 19.45% | 9.37% | 15.76% | -29.24% | 8.23% | 22.49% | 31.61% | -16.88% | 25.45% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between SCOBX and FAOAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between SCOBX and FAOAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOBX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
SCOBX
FAOAX
Сравнение SCOBX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS International Growth Fund (SCOBX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCOBX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.37 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.63 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOBX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.29 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SCOBX и FAOAX
Максимальная просадка SCOBX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOBX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOBX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -60.03% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -7.29% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -13.99% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.92% | -36.50% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -36.50% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.87% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -14.56% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.98% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOBX и FAOAX
DWS International Growth Fund (SCOBX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOBX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.00% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 4.08% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 9.18% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.72% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.69% | +0.83% |
Сравнение комиссий SCOBX и FAOAX
SCOBX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOBX и FAOAX
Дивидендная доходность SCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
SCOBX DWS International Growth Fund | 4.33% | 4.70% | 3.37% | 1.57% | 3.78% | 3.70% | 0.81% | 1.01% | 1.29% | 0.46% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOBX and FAOAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCOBX has higher volatility (5.41%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SCOBX dropped -62.65% vs FAOAX's -60.03%.
SCOBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCOBX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор