Сравнение SCIO с MANI
SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) and MANI (Man Active Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SCIO charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for MANI.
Доходность
Сравнение доходности SCIO и MANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCIO показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у MANI с доходностью 2.59%.
SCIO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MANI
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCIO и MANI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 2.02% | 1.67% |
MANI Man Active Income ETF | 2.59% | 2.30% |
Correlation
The correlation between SCIO and MANI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCIO vs. MANI — Ранг доходности на риск
SCIO
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCIO c MANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и Man Active Income ETF (MANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCIO | MANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCIO и MANI
Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки MANI в -1.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и MANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCIO | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -1.54% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.54% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.11% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCIO и MANI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCIO | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 2.71% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 2.71% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 2.71% | +0.48% |
Сравнение комиссий SCIO и MANI
SCIO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MANI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCIO и MANI
Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности MANI в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 3.22% | 3.00% | 0.00% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 5.95% | 6.31% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
SCIO and MANI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCIO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.
SCIO has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 3.22% for MANI.
They also come from different issuers: First Trust and Man Group. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.85% for MANI.
Подберите оптимальное распределение для SCIO и MANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор