Сравнение SCHLX с LOGSX
SCHLX (DWS Health and Wellness Fund) and LOGSX (Live Oak Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SCHLX returned 7.47%/yr vs 6.74%/yr for LOGSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHLX charges 0.84%/yr vs 1.02%/yr for LOGSX.
Доходность
Сравнение доходности SCHLX и LOGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHLX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у LOGSX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SCHLX превзошли акции LOGSX по среднегодовой доходности: 7.47% против 6.74% соответственно.
SCHLX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.47%
LOGSX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам SCHLX и LOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHLX DWS Health and Wellness Fund | -4.95% | 12.67% | 3.62% | 5.56% | -7.22% | 15.43% | 15.40% | 22.40% | 3.50% | 19.37% |
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | 0.89% | 19.63% | 0.16% | 1.21% | 3.71% | 17.59% | 6.01% | 18.98% | -3.84% | 13.42% |
Correlation
The correlation between SCHLX and LOGSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2001 г. | 0.89 |
The correlation between SCHLX and LOGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHLX vs. LOGSX — Ранг доходности на риск
SCHLX
LOGSX
Сравнение SCHLX c LOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHLX | LOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.19 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 5.55 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHLX | LOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SCHLX и LOGSX
Максимальная просадка SCHLX за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке LOGSX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHLX и LOGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHLX | LOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -45.85% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -8.13% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -14.33% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.62% | -15.03% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -27.28% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -4.39% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -7.61% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.21% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHLX и LOGSX
DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что SCHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHLX | LOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.71% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.34% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 14.33% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.24% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.15% | +0.55% |
Сравнение комиссий SCHLX и LOGSX
SCHLX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии LOGSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHLX и LOGSX
Дивидендная доходность SCHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности LOGSX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | 2.05% | 2.07% | 2.64% | 6.28% | 0.55% | 7.02% | 7.04% | 0.85% | 15.20% | 6.45% | 2.10% | 15.52% |
SCHLX DWS Health and Wellness Fund | 5.48% | 5.21% | 1.19% | 5.29% | 1.77% | 9.02% | 9.13% | 9.88% | 11.48% | 6.52% | 2.84% | 16.39% |
Часто задаваемые вопросы
SCHLX and LOGSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHLX has higher volatility (5.14%) compared to LOGSX (4.71%). In terms of maximum drawdown, SCHLX dropped -45.46% vs LOGSX's -45.85%.
LOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHLX и LOGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор