PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCEMX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCEMX с SCDGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCEMX (DWS Emerging Markets Fixed Income Fund) and SCDGX (DWS Core Equity Fund) are both mutual funds - SCEMX is a Emerging Markets Bonds fund managed by DWS, while SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCEMX returned 3.62%/yr vs 15.02%/yr for SCDGX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SCEMX charges 0.88%/yr vs 0.55%/yr for SCDGX.

Доходность

Сравнение доходности SCEMX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCEMX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SCDGX с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции SCEMX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 3.62% против 15.02% соответственно.

SCEMX

1 день
0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.07%
1 год
13.03%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.62%

SCDGX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.22%
1 год
29.65%
3 года*
20.92%
5 лет*
12.85%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCEMX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCEMX
DWS Emerging Markets Fixed Income Fund		2.80%11.92%10.90%11.11%-19.36%-1.37%4.62%14.69%-6.32%9.12%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.23%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Correlation

The correlation between SCEMX and SCDGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.30

The correlation between SCEMX and SCDGX shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Fixed Income Fund

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с SCEMX:
SCEMX с SCOBXSCEMX с EDFSCEMX с PYCEXSCEMX с SCGSXSCEMX с GMOQXSCEMX с AAAZXSCEMX с SCPIX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINXSCDGX с RTX

Доходность на риск

SCEMX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCEMX
Ранг доходности на риск SCEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCEMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCEMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCEMX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCEMXSCDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.48

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
3.42

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.45

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.17

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

13.80

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCEMX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCEMX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа SCDGX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCEMX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCEMXSCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.48

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SCEMX и SCDGX

Максимальная просадка SCEMX за все время составила -47.49%, что меньше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEMX и SCDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCEMXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.49%

-55.85%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-9.43%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-20.72%

+14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-22.77%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-35.07%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-8.57%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.15%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCEMX и SCDGX

Текущая волатильность для DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX) составляет 1.51%, в то время как у DWS Core Equity Fund (SCDGX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCEMXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.35%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

9.18%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

12.05%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

17.08%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

18.40%

-11.88%

Сравнение комиссий SCEMX и SCDGX

SCEMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCEMX и SCDGX

Дивидендная доходность SCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности SCDGX в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		9.56%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
SCEMX
DWS Emerging Markets Fixed Income Fund		7.48%5.59%6.60%6.29%6.54%4.83%4.42%4.10%4.26%3.81%4.93%5.11%

Часто задаваемые вопросы

SCEMX and SCDGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDGX has higher volatility (3.35%) compared to SCEMX (1.51%). In terms of maximum drawdown, SCEMX dropped -47.49% vs SCDGX's -55.85%.

SCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCEMX и SCDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор