Сравнение SCDV с EPSB
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SCDV returned 14.53% vs 29.37% for EPSB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и EPSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 18.61%.
SCDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPSB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDV и EPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 10.50% | 11.08% |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 18.61% | 13.67% |
Correlation
The correlation between SCDV and EPSB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between SCDV and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. EPSB — Ранг доходности на риск
SCDV
EPSB
Сравнение SCDV c EPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDV | EPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.49 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 11.84 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDV | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.98 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.08 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок SCDV и EPSB
Максимальная просадка SCDV за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и EPSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -8.46% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.46% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -0.31% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -1.58% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.49% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и EPSB
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SCDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.44% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.87% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 15.00% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 15.38% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 15.38% | +3.81% |
Сравнение комиссий SCDV и EPSB
SCDV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и EPSB
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EPSB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 1.15% | 1.36% | 0.00% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and EPSB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDV has higher volatility (5.16%) compared to EPSB (4.44%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -22.84% vs EPSB's -8.46%.
On 1-year performance, EPSB leads with 29.37% vs 14.53% for SCDV. On fees, SCDV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 29.37% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.
EPSB has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.52% for SCDV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Harbor. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.88% for EPSB.
EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и EPSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор