PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с SLANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с SLANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. SLANX управляется DWS. Фонд был запущен 29 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и SLANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и SLANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		12.39%54.13%-28.52%33.24%8.08%-9.06%0.70%35.56%-2.82%32.20%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у SLANX с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции SLANX по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.90% соответственно.

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

SLANX

1 день
4.25%
1 месяц
-3.83%
С начала года
12.39%
6 месяцев
21.33%
1 год
49.05%
3 года*
16.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS Latin America Equity Fund Class A

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINX
Часто сравнивают с SLANX:
SLANX с ILFSLANX с VOOSLANX с KDHAXSLANX с MGINXSLANX с OTGAXSLANX с SLAFXSLANX с BTIIX

Сравнение комиссий SCDGX и SLANX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SLANX в 1.51%.

SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. SLANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLANX
Ранг доходности на риск SLANX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLANX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLANX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLANX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLANX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLANX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c SLANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXSLANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.12

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.57

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.77

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

12.84

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. SLANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SLANX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и SLANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXSLANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.12

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между SCDGX и SLANX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и SLANX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SLANX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		3.69%4.15%5.13%3.14%7.15%14.19%0.00%0.00%0.00%4.21%1.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и SLANX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SLANX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и SLANX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXSLANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-70.73%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.85%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-29.92%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-50.91%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.79%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-23.43%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.77%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и SLANX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund (SCDGX) составляет 5.05%, в то время как у DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXSLANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

11.44%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

17.40%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

24.41%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

23.21%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

27.04%

-8.66%