PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCDGX с SKIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDGX с SKIRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCDGX (DWS Core Equity Fund) and SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while SKIRX is a Commodities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCDGX returned 14.72%/yr vs 4.92%/yr for SKIRX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SCDGX charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for SKIRX.

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и SKIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у SKIRX с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции SKIRX по среднегодовой доходности: 14.72% против 4.92% соответственно.

SCDGX

1 день
0.70%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
9.68%
С начала года
11.36%
1 год
22.72%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
14.72%

SKIRX

1 день
0.46%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
10.38%
С начала года
14.08%
1 год
19.74%
3 года*
8.60%
5 лет*
7.24%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDGX и SKIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.36%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		14.08%11.95%2.64%-5.17%8.33%30.40%-1.68%2.72%-11.57%1.54%

Correlation

The correlation between SCDGX and SKIRX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2005 г.

0.35

Over the past year, the correlation between SCDGX and SKIRX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINXSCDGX с SCOBX
Часто сравнивают с SKIRX:
SKIRX с KTCAXSKIRX с PCLPXSKIRX с SCGSXSKIRX с FFGAXSKIRX с JCRAXSKIRX с FIQRXSKIRX с FFGIX

Доходность на риск

SCDGX vs. SKIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SKIRX
Ранг доходности на риск SKIRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKIRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKIRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKIRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKIRX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKIRX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c SKIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDGXSKIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.16

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.54

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.57

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

4.99

+4.86

SCDGX vs. SKIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SKIRX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и SKIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и SKIRX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SKIRX в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и SKIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDGXSKIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-88.19%

+32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-12.82%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-12.82%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-24.34%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-32.33%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-73.86%

+73.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-67.90%

+59.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.01%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и SKIRX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) имеют волатильность 3.61% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDGXSKIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.56%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

15.58%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

17.39%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.36%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

13.24%

+5.13%

Сравнение комиссий SCDGX и SKIRX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SKIRX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и SKIRX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности SKIRX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		9.40%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		6.27%5.39%3.03%1.93%50.74%43.89%1.53%1.74%12.16%0.41%7.04%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SCDGX and SKIRX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDGX has higher volatility (3.61%) compared to SKIRX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SCDGX dropped -55.85% vs SKIRX's -88.19%.

SCDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDGX и SKIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор